000    oam2
001 __ 2019260570
005 __ 20191125212720.0
010 __ ■a978-7-300-27651-9■dCNY78.00
100 __ ■a20191125d2019    em y0chiy0110    ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b110000
105 __ ■ay   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a金融衍生工具与风险管理■9jin rong yan sheng gong ju yu feng xian guan li■f(美)唐·M.钱斯,(美)罗伯特·布鲁克斯著
210 __ ■a北京■c中国人民大学出版社■d2019.12
215 __ ■d26cm
225 2_ ■a金融学译丛
330 __ ■a全书一共15章，第1章和第2章是全书总括，介绍了衍生产品市场、衍生产品的一般知识。第3章至第13章介绍了具体的衍生产品，包括传统的期权、远期、期货、互换，介绍了不同衍生产品的定价、交易策略，例如期权定价模型包括二项式模型和布莱克-斯科尔斯-默顿模型，但后者不能用于期权在到期前提前执行的情况，而美式期权在到期前是可能被执行的，而且二项式模型更容易理解，因为该模型并未包含特别深奥的数学知识，二叉树简单明了。第14章和第15章介绍了金融风险管理的相关知识，包括进行风险管理的原因，风险的类型，管理具体风险如信用风险的方法，最后从组织的视角，介绍了组织如何管理风险，职责如何划分等。
461 _0 ■12001 ■a金融学译丛
606 0_ ■a金融衍生产品
606 0_ ■a金融风险■x风险管理
690 __ ■aF830.95■v5
690 __ ■aF830.9■v5
701 _0 ■c(美)■a唐·M.钱斯■9tang · M . qian si■4斯著
701 _0 ■c(美)■a罗伯特·布鲁克斯■9luo bo te · bu lu ke si■4著
801 _0 ■aCN■b91CIP■c20191125
905 __ ■bH00258154■aTSG■dF830.95■e0013■f1
906 __ ■d78.00