五因子资产定价模型及实证应用/高春亭编著
| 标准编号: | 978-7-5201-2885-8 |
| 主要著者: | 高春亭编著 |
| 出版信息: | |
| 载体形态: | 页 : 图表 |
| 价格描述: | 45.00 |
| 主题词: | 证券市场 定价模型 研究 中国 |
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内容摘要
金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。本书适合金融、经济和统计相关从业人员、研究人员以及高校师生阅读。
| 文献条码 | 索书号 | 状态 | 所属分馆 | 所在馆 | 馆藏地点 | 架位号 | 单价 | 套价 | 入库日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX037842 | F832.51/0749 | 在架 | 苍溪县图书馆 | 苍溪县图书馆 | 总馆流通库 | CNY45.00 | CNY45.00 | 2019-10-28 | 登录 |
| 订购年份 | 验收类型 | 验收期数 | 验收数量 | 验收日期 |
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