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010 __ ■a978-7-5201-4479-7■d45.00
100 __ ■a20200527d2019    ekmy0chiy50      ea
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102 __ ■aCN
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106 __ ■ar
200 1_ ■a股票市场收益率的可预测性■i基于中国股票市场的实证研究■f洪卉编著
210 __ ■a北京■c社会科学文献出版社■d2019
215 __ ■a页■c图表■d
330 __ ■a本书主要关注模型不稳定情况下中国股票市场表现的可预测性。书中考察了模型不稳定情况下中国股市（沪深两市）下行行为和股市收益率可预测性的统计和经济意义。研究发现具有统计上显著效应的预测变量在构建市场择机策略时并非能够产生超额回报，研究认为模型不稳定性是投资风险的重要来源，会显著影响收益的可预测性，从而影响投资者的长期财富。因此在进行资产配置时必须考虑模型存在不稳定的可能。
517 1_ ■a基于中国股票市场的实证研究
606 0_ ■a股票市场■x收益■x研究■y中国
606 0_ ■a收益
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606 0_ ■a中国
690 __ ■aF832.5■v4
856 __ ■uhttps://www.pishu.com.cn/skwx_ps/bookdetail?SiteID=14&ID=10864271
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