000    nam 
001 __ CAL 012018116416
005 __ 20180921100226.6
010 __ ■a978-7-5201-2885-8■dCNY75.00
099 __ ■aCAL 012018116416
100 __ ■a20180816d2018    ekmy0chiy50      ea
101 0_ ■achi■deng
102 __ ■aCN■b110000
105 __ ■ak   a   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a五因子资产定价模型及实证应用■Awu yin zi zi chan ding jia mo xing ji shi zheng ying yong■d= A study on five-factor asset pricing model and its application■f高春亭著■zeng
210 __ ■a北京■c社会科学文献出版社■d2018
215 __ ■a178页■d24cm
225 2_ ■a南昌大学青年学者经管论丛■Anan chang da xue qing nian xue zhe jing guan lun cong
320 __ ■a有书目 (第164-176页)
330 __ ■a本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。
410 _0 ■12001 ■a南昌大学青年学者经管论丛
510 1_ ■aStudy on five-factor asset pricing model and its application■zeng
606 0_ ■a证券市场■Azheng quan shi chang■x定价模型■x研究■y中国
690 __ ■aF832.51■v5
701 _0 ■a高春亭,■Agao chun ting■f1982-■4著
801 _0 ■aCN■b浙江省新华书店集团公司■c20180816
905 __ ■bH00377646■e0321■dF832.51■f1■aTSG
906 __ ■d75.00
920 __ ■a211010■z1