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010 __ ■a978-7-5218-0477-5■dCNY98.00
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200 1_ ■a中国商业银行集成风险度量研究■9zhong guo shang ye yin hang ji cheng feng xian du liang yan jiu■dResearch on intefrated risk measurement of commercial banks in China■f李强著■zeng
210 __ ■a北京■c经济科学出版社■d2019
215 __ ■a263页■d24cm
314 __ ■a李强 (1969-),男,河南焦作人,管理学博士,贵州财经大学金融学院副教授,目前承担的主要课程有《金融工程学》《金融风险管理》《金融计量学》《证券投资学》和《公司金融》等。
320 __ ■a有书目(第252-263页)
330 __ ■a本书在提炼和创新已有研究成果基础上,基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角,首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程,进而将数理统计模型和系统金融理论相结合,运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等,探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。然后与已有研究进行对比研究,为我国商业银行风险集成量化管理提供方法基础和启示,也为构筑成熟、完整、健全的我国商业银行风险集成量化框架体系提供理论与技术上的支撑。很后对商业银行金融生态环境、风险创新和金融监管做了一些探索研究。
510 1_ ■aResearch on intefrated risk measurement of commercial banks in China■zeng
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