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005 __ 20200103164921.0
010 __ ■a978-7-302-53322-1■dCNY79.00
100 __ ■a20200408d2019    em y0chiy50      ea
101 0_ ■achi■deng
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200 1_ ■a奇异及组合奇异期权定价研究■9qi yi ji zu he qi yi qi quan ding jia yan jiu■e模型架构与推导■dResearch on pricing exotic and exotic combined exotic options■emodel construction and deduction■f彭斌著■zeng
210 __ ■a北京■c清华大学出版社■d2019
215 __ ■a14,295页■d23cm
225 2_ ■a清华汇智文库
300 __ ■a国家自然科学基金项目 中国博士后特别资助基金项目 北京市青年英才计划项目
320 __ ■a有书目(第267-292页)
330 __ ■a本书从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发,通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权,CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权,跳一分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权,虹式亚洲期权,多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。
461 _0 ■12001 ■a清华汇智文库
510 1_ ■aResearch on pricing exotic and exotic combined exotic options■emodel construction and deduction■zeng
606 0_ ■a期权定价■x研究
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